1년 전 고민했던 OCIO펀드···“한투운용 고를 걸”

한국투자OCIO-DO알아서수익펀드
한국투자OCIO알아서펀드

[파이낸셜뉴스] 한국투자신탁운용 외부위탁운용관리(OCIO)펀드 2종이 국내 같은 유형 상품 중 나란히 1년 성과 1, 2위를 차지했다.

23일 펀드평가사 에프앤가이드에 따르면 ‘한국투자OCIO-DO알아서수익펀드(C-Re클래스)’와 ‘한국투자OCIO알아서펀드(C-F클래스)’ 최근 1년 수익률(22일 기준)은 각각 8.39%, 7.73%로 집계됐다. 국내 33개 OCIO펀드 중 1, 2위 성적이다. 두 상품은 2022년 8월, 2021년 9월 출시됐다.

OCIO는 최고투자책임자(CIO) 역할을 외부 전문가가 해주는 아웃소싱 방식을 뜻한다. 자산운용사가 주로 연기금, 대학기금 등 자산을 위탁 받아 전문적으로 운용하는 서비스다. OCIO펀드는 이 같은 서비스를 공모펀드로 구현해 확정급여(DB)형 퇴직연금 적립금 운용에 접목한 상품이다.

‘한국투자OCIO-DO알아서수익’은 지난해 도입된 사전지정운용제도(디폴트옵션)에 적합하게 글로벌 주식·채권·대체자산 등 글로벌 멀티에셋 자산배분을 시행한다.

이 펀드는 확정기여(DC)형 퇴직연금도 OCIO 프로세스를 활용해 자산배분부터 위험관리 및 성과분석까지 체계적으로 운용 가능하도록 설계했다.

‘한국투자OCIO알아서’는 토탈 솔루션을 제공하는 상품으로, 운용 목표는 한투운용이 국내 최초로 개발한 ‘퇴직부채 지수(인덱스)’를 기반으로 설정된다.

퇴직부채 인덱스는 국내 기업 퇴직금 부채 5년 평균 증가율을 추정하는 지표다.

또 해당 펀드는 안정적 인컴 확보 및 금리 위험 관리에 초점을 둔 ‘인컴추구 포트폴리오(ISP)’와 중장기 자본수익 확보 및 부채증가율 관리를 위한 ‘수익추구 포트폴리오(RSP)’를 각각 50% 비중으로 조합해 경기 국면과 시장 변화에 대응할 수 있도록 만들어진 게 특징이다.

강성수 한투운용 솔루션전략부장은 “이 상품은 장기투자 시 발생하는 시장 환경 변화에 대응할 수 있도록 퇴직부채 인덱스를 매년 업데이트해 운용목표에 반영하고 있다”며 “이에 더해 글로벌 주식에 국내 채권을 혼합해 투자해 성과로 연결시키고 있다”고 전했다.

[e-mail] 김태일 기자