하나은행, 인공지능 '기술력 기반 ML모형' 개발 완료

재무제표 기반의 기존 신용평가에서 벗어나
중소기업 보유 기술 기반 성장 가능성 평가

하나은행 제공

[파이낸셜뉴스] 하나은행이 하나금융융합기술원 '데이터 모델링 셀'과 함께 인공지능 기술을 활용한 '기술력 기반 ML모형'을 개발했다고 8일 밝혔다. 하나은행의 기술력 기반 ML(Machine Learning) 모형은 지난 2014년부터 기술신용평가(TCB)에 축적된 정보를 활용해 기존 신용평가에서 적용되지 않았던 기술력에 대한 평가기준을 제시했다. 이를 기반으로 변별력 높은 항목을 분석·적용한다. 하나은행은 이번 모형 개발이 금융위원회가 제시한 '단계적 통합여신모형 도입 로드맵 1단계'를 충족할 수 있는 기틀이 되길 기대하고 있다.

기술력 ML모형은 AI 학습데이터로 기업이 보유한 특허 및 기술 인증, 기술 인력, 기술개발 현황, 기술 사업화 역량 등 기술관련 정보를 활용해 기존 재무제표 기반의 신용평가에서 벗어나 기업의 현재 보유 기술을 기반으로 미래성장 가능성을 평가한다.

재무제표에는 드러나지 않는 기업의 '앞날'을 토대로 일종의 신용을 평가하는 것이다.

이는 기술평가 데이터를 신속하게 분석해 리스크 측면에서 설명 가능한 항목을 자동으로 판별하며, 평가결과의 안정성을 확보하기 위해 변동성이 낮은 항목을 학습하도록 설계되어 기술력 지표의 변별력을 제고했다. 이를 통해 기업의 신용도에 긍정 및 부정 영향을 미치는 요인을 맞춤형으로 제공할 수 있어 평가의 투명성 및 신뢰성을 확보했다.

하나은행 중소벤처금융부 관계자는 “기술력 기반 ML모형 개발로 우수한 기술력을 보유한 중소기업에게 더 많은 금융혜택을 제공할 수 있을 것으로 기대 된다”며 앞으로도 하나은행은 다양한 금융상품 개발을 통해 중소기업의 성장 발전에 이바지 하도록 하겠다“고 밝혔다.

한편, 하나은행은 기술력 기반 ML 모형의 평가지표 중 안정성이 높은 지표를 신용평가 비재무항목에 적용한 통합여신모형(1단계)을 개발해 금융감독원 승인을 준비하고 있다.

승인이 완료될 경우 오는 2025년 상반기부터 정상적인 통합여신모형을 운영할 방침이다.

[e-mail] 박문수 기자