옵션가격 두자릿수 상승…1개월물 11.5%기록

원·달러 환율이 급변동하면서 환위험을 회피(헤지)하기 위한 상품인 옵션의 가격도 두자릿수로 상승했다．원·달러 옵션 상품의 가격에 해당하는 변동성(Volatility)은 1개월물 매도호가의 경우 지난 22일까지 9%대 이하에 머물렀으나 23일 11.5%로 올랐다．또한 22일부터는 1개월물 옵션변동성이 3개월물보다 높아져 최근의 환율 불안이 단기현상이라는 시각을 반영했다．옵션 변동성은 환율 급등기 뿐만 아니라 급락기에도 상승한다．

/[e-mail] 장경순기자

원달러옵션가격(Volatility, 매도호가, 단위: %)

1개월물 3개월물 전일 환율

최저가 최고가

20일 6.75 7.00 1139.10 1141.80

22일 9.70 9.50 1159.70 1172.00

23일 11.50 11.00 1160.50 1178.50

24일 12.00 12.00 1173.10 1197.00

27일 10.25 9.75 1186.10 1207.00

자료: 산업은행, 한국은행