국내銀 '바젤Ⅲ 규제 개편'에 BIS비율 소폭 상승

국내은행이 이번에 마무리된 바젤Ⅲ 규제 개혁작업에 다른 국제결제은행(BIS) 기준 자기자본비율이 소폭 상승할 전망인 것으로 나타났다.

금융감독원은 4일 이번 바젤Ⅲ 규제 개혁작업이 은행 보유자산의 위험가중치를 차등적으로 적용하는 것으로 마무리되면서 국내은행들의 대출에 대한 담보인정비율(LTV)이 낮아 오히려 BIS비율 상승효과를 불러올 것이라고 전망했다. 국내은행은 기업대출 LTV를 낮게 적용하고 있어 LTV 70%의 주택담보대출 리스크를 상쇄한다는 평가다.

이번 바젤Ⅲ 규제 개혁작업은 주택담보대출의 경우 표준등급 기준 위험가중치를 35%로 일괄 부과하고 있었지만 앞으로 LTV별로 위험가중치 20~70%까지 달리 적용된다.

금감원 관계자는 "위험가중치가 낮아진 저위험대출이 다소 확대되고 주식과 펀드투자 등 고위험자산에 대한 투자가 감축될 것으로 예상된다"며 "일부 국내 대형은행들은 BIS비율 상승이 예상된다"고 말했다.

특히 은행 자체 리스크모형인 내부등급법으로 BIS비율을 산출하는 은행에 대해 낮은 위험자산이 많을 수록 BIS비율을 높일 수 있도록 인센티브도 확대했다. 이는 자본하한(output floor)이 기존 80%에서 72.5%로 낮아진 것을 의미한다.

자본하한이란 은행들이 표준등급 대비 내부등급법으로 자본이 최대 떨어지지 않도록 정해둔 하한선을 의미한다.

금감원은 이번 규제개편이 은행 내부 리스크 관리에 영향을 미치는데다 이행시기도 2022년 1월로 돼있는 점을 감안해 철저한 사전준비에 나설 계획이다.

올 1.4분기 중에는 규제개편 설명회를 진행하고 국내 은행 여건에 맞게 도입되도록 '공개협의안' 절차를 최초로 운영한다.

[e-mail] 김현희 기자