공무원연금, 글로벌 헤지펀드에 1000억 투자

공무원연금이 절대수익형 상품인 글로벌 헤지펀드(전문투자형 사모펀드)에 1000억원을 투자한다. 지난해 처음으로 이 유형에 1000억원을 투자한 후 투자금 확대다. 주식 및 채권 수익률이 지난해 대비 좋지 않은 상황에서 공무원연금이 성과를 내기 위해 대체투자로 눈을 돌렸다는 분석이다.

30일 투자은행(IB)업계에 따르면 공무원연금은 해외 절대수익추구형 투자를 위한 국내 위탁운용사 1곳을 선정한다. 내달 9일까지 제안을 받아 현장실사 및 정량·정성평가를 통해 최종 위탁운용사는 오는 9월 중순께 선정한다.

국내에 재간접펀드를 설정하고 편입할 글로벌 헤지펀드를 직접 선정하는 구조다.

앞서 공무원연금은 지난해 10월 해외 절대수익추구형 헤지펀드 국내 위탁운용사로 한국투자신탁운용을 선정하고 1000억원을 출자했다.

펀드 형태는 해외 사모 재간접 펀드로 시장에서는 일어나는 각종 이벤트로 인한 가격변동 과정에서 수익을 창출할 수 있는 이벤트 드리븐을 비롯해 에쿼티 롱숏(주식 헤지전략), 글로벌 매크로 등이다.

단일 전략 투자 비중은 50% 이내다. 펀드 목표 수익률(원화 수익률 기준)은 연 5.2%다. 변동성은 연 6% 이내로 제한해야 한다.

위탁운용사 지원 자격은 7월 말 현재 글로벌 재간접 헤지펀드 설정액이 1000억원 이상이거나 운용사 설립 2년 이상 경과, 자본총계 100억원 이상인 운용사다. 또 운용조직과 별도의 리스크 관리, 컴플라이언스 조직 등 내부위험관리 및 통제시스템을 갖춰야 한다.

공무원연금의 운용자산(AUM)은 5월 말 기준 10조4439억원이다. 대체투자는 올해 말 20.2%에서 내년 말에 22.6%, 2024년에는 32%까지 대폭 늘릴 계획이다.

다른 연기금 및 공제회도 헤지펀드 투자를 늘리고 있다. 행정공제회는 해외 헤지펀드에 재간접 형태로 투자하며 투자 금액은 총 1억 달러(약 1118억원)를 투자했다. 이를 위해 국내 운용사로 삼성자산운용을 선정했다.

해외형 헤지펀드 투자는 그동안 실적이 우수한 편이다. 행정공제회의 경우 2016년을 제외하고는 변동성 관리도 우수하고, 수익률도 목표수익률(5%) 이상 달성하고 있다.

주요 인덱스(지수) 기준으로도 연초 대비 2% 이상 초과수익을 냈다.

[e-mail] 강구귀 기자