DLF판매은행, 계열사 연구소 '금리하락' 경고에도 계속 팔았다

우리은행과 KEB하나은행이 독일을 비롯 미국, 영국 등 주요국 국채 금리하락 가능성에 대한 소속 연구소의 진단이 나왔음에도 수천억원대의 해외금리 연계 파생결합펀드(DLF)를 판매한 것으로 드러나 논란이 커지고 있다. 판매수수료 수익과 핵심성과지표(KPI)에 유리한 상품 판매에 급급한 나머지 내부의 리스크 경고를 무시한게 아니냐는 지적이 나오고 있다.

4일 국회와 관련업계에 따르면 우리금융연구소가 지난 3월29일 게재한 '미국 통화정책 기조 변화의 의미와 영향' 보고서에서 미국 금리 하락세에 이어 독일·영국 등 글로벌 금리 동반하락을 전망했지만, 우리은행은 금리하락시 손실을 입는 DLF를 계속 판매했다.

특히 이 보고서에는 문제가 된 독일 국채 10년물 금리가 3월 이후 0.084%에서 -0.069%(3월 28일 기준)로 하락했다고 명시했다. 또 3월 미국 연방공개시장위원회 이후 미국 10년물 국채금리는 2.53%에서 2.39%로, 영국은 1.16% →1.0%으로 각각 하락했다고도 경고했다.

하지만 우리은행은 이 보고서가 나온 후에도 4~6월까지 독일국채 10년물 금리와 영·미 CMS 금리 연계 DLF상품 49개를 출시해 2409억원(1075건) 규모를 판매했다. 우리은행이 산하 연구소 자료만 봐도 위험성을 충분히 인지할 수 있었는데도 이 같은 상품 판매를 계속했다는 것은 내부통제 및 리스크관리 장치가 전혀 작동하지 않은게 아니냐는 지적이 나오고 있다.

독일 국채 10년물 DLF상품은 만기도 짧게 설계돼 이달 중순부터 평균 예상손실률 95% 이상 수준으로 타격이 큰 상황이다.

금융당국 관계자는 "내부 보고서에서 주요국 금리 하락세로 전환됐다는 시그널이 나왔는데도 손실 우려가 있는 DLF를 팔았다는 것은 판매직원에 대한 내부통제 등 시스템적인 문제가 있을 가능성이 있다"면서 "설계부터 판매까지 전 과정을 점검하고, 관련 내부통제시스템을 점검해 결과가 도출되면 제도개선 등에 나설 것"이라고 밝혔다.

금융정의연대 등 시민단체들은 당시 이미 독일국채 10년물 금리가 마이너스 구간이었고, 우리금융연구소 자료는 은행내부 자료여서 우리은행이 이 같은 사실을 인지하고도 피해자들을 속였다고 주장했다.

하나은행도 소속 하나금융연구소가 지난해 12월말 발간한 하나금융포커스(제8권 26호) '시장: 美증시 널뛰기 장세'에서 미국 국채 중심 금리 급락을 예상했지만, 올해 1~5월 30개 DLF 상품, 921억원(328건)을 판매했다.

하나은행 관계자는 "3월 8일 프라이빗뱅커(PB) 전체 채널을 통한 DLF 상품 판매를 중지한바 있다"며 "고객 요청으로 4개 영업점에서 6명의 고객에 제한적으로 상품이 판매됐다"고 설명했다.

[e-mail] 임광복 기자