2017년 도입한 AI펀드…35억건 넘는 빅데이터로 선별투자

경기침체, 고금리 지속 등 대내외 환경에 주식 변동성이 커지고 있다. 이런 상황에서 주식 옥석 가리기는 일반 투자자로선 힘들 수 있다.

에셋플러스자산운용의 '알파로보글로벌인컴펀드'는 '좋은 주식을 싸게 사는' 성공투자의 원리를 데이터와 미래기술이 융합해 효과적으로 구현한 인공지능펀드다.

효과적인 투자 아이디어를 정교하게 구축하는 알고리즘을 갖췄다는 평가를 받는다. 어떤 상품에 돈을 굴려야 할지 막막한 투자자들은 한 번쯤 눈여겨 볼만한 상품이다.

3일 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 알파로보글로벌인컴펀드의 연초 이후 수익률은 연 5.05%(1일 기준)로 집계됐다. 펀드 운용을 맡고 있는 강자인 이사(국내운용본부장)는 "사람의 지식과 가치판단이 개입되지 않고 객관적인 데이터와 검증된 알고리즘을 통해 투자한다는 점이 특징"이라고 소개했다.

'가치가 가격을 만들고 가격은 가치에 종속된다'는 확고한 가치론적 기반에서 설정된 이 펀드는 설정(2017년 7월) 이후 누적 수익률이 73.27% 수준이다.

강 이사는 "가장 강한 차별성은 데이터 베이스(DB)라고 할 수 있다"면서 "방대한 데이터는 인공지능 펀드의 가장 중요한 먹잇감"이라고 설명했다. 이어 "수준 높은 데이터 완성을 위해 2006년 이후 데이터와 공간적으로는 수십만개의 기업정보와 상장지수펀드(ETF) 정보 등을 획득해 쌓아가고 있다"면서 "특히 회계 데이터를 잘 뽑아 쓸 수 있게 하는 데이터 분류체계의 표준화는 에셋플러스의 핵심 역량"이라고 전했다.

이 같은 차별성은 향후 수많은 인공지능펀드들과의 경쟁에서 운용 성패를 가름하는 요인이 될 것이라는 분석이다.

강 이사는 "현재 글로벌 50여개 국가의 1만5000종목 데이터와 35억건 이상의 빅데이터를 속도감 있게 구축하고 있다"면서 "향후 지속적인 데이터 양과 학습량 증가에 따라 더욱 효과적인 운용성과가 구현될 것으로 기대한다"고 말했다.

에셋플러스운용은 지난해 사내 벤처기업으로 분사한 알파브릿지 계열사와의 협업관계를 통해 인공지능 운용업무를 추진하고 있다. 주로 외부기술운용사와의 제휴를 통해 운용하는 경쟁사 펀드들과 확연히 다른 차별점을 보일 것이라는 설명이다.

앞으로의 운용계획에 대해 강 이사는 "주요 선진국 시장 기업 가운데 업종별로 낮은 가격 대비 높은 가치의 안정적 수익을 나타내는 성숙형 기업에 선별 투자할 것"이라며 "업종별, 지역별, 시총규모별로 균형 있는 배분전략에 따라 포트폴리오를 구성할 계획"이라고 말했다.

주요 투자대상은 MSCI World 인덱스를 구성하는 글로벌 50여개 국가, 1만5000여개 기업들 중 비재무적(데이터의 신뢰성) 및 재무적(한계기업, 업종 내 비교열위기업) 판단 기준에 의한 안전성 테스트를 통과한 투자적격기업을 대상으로 할 방침이다.

향후 지향하는 목표수익률은 "인컴형 펀드의 속성에 맞게 변동성을 낮추면서 안정적인 수익률 추구하는 가운데 시장 벤치마크(BM)를 꾸준히 초과하는 성과를 목표로 하고 있다"고 설명했다.

[e-mail] 김현정 기자