2023년 유일한 20%대 TDF···전 빈티지 1위

[파이낸셜뉴스] 한국투자신탁운용 타깃데이트펀드(TDF)가 지난해 유일하게 20%대 수익률을 기록한 것으로 나타났다. 동시에 7개 빈티지 모두 각 유형에서 1위에 올랐다.

4일 펀드가이드에 따르면 지난해 12월 28일 기준 ‘한국투자TDF알아서ETF포커스 시리즈 7개 빈티지 1년 평균 수익률은 20.42%로 집계됐다.

같은 기간 국내 TDF 연평균 수익률(13.47%)보다 7%p가량 높은 수치다.

특히 모든 빈티지 연간 수익률이 20%를 넘은 유일한 상품이었다. 개별 빈티지는 수익률은7.05~23.04% 사이로 형성됐다.

이 상품은 같은 기간 위험조정 수익률(샤프지수)도 모든 빈티지에서 1.90~1.95로 1위를 차지했다. 샤프지수는 1이라는 위험을 부담하는 대신 얻을 수 있는 초과 수익을 측정한 지표로, 수치가 높을수록 동일 위험 대비 더 나은 성과를 낸다는 의미다.

자체 리서치 역량이 주효했다.

한투운용은 지난해 1월 국내 운용사 중 최초로 장기자본시장가정(LTCMA)을 발간했다. LTCMA는 40년 이상의 경기 사이클을 분석해 나온 결과물로, 이 상품이 활용해 원화 투자자에게 최적화된 환노출한 글로벌 성장주와 국내 채권 조합으로 자산을 배분했다.

박희운 한투운용 솔루션본부장은 “연금에 특화된 장기 투자 상품인 TDF 모든 빈티지 연간 수익률 평균이 20%를 상회했다”며 “올해에도 자체 리서치를 통한 효과적인 자산 배분 전략과 엄격한 리스크 관리로 투자자 은퇴자금 마련을 위한 장기성과에 집중하겠다”고 말했다.

[e-mail] 김태일 기자