변액보험도 AI맞춤 자산 포트폴리오 시대

[파이낸셜뉴스] 하나생명이 크래프트테크놀로지스(이하 크래프트)의 AI모델을 활용한 신규펀드 3종(AI미국주식형, AI미국채권형, AI글로벌All Weather형)을 변액보험 시리즈에 추가 출시했다고 1일 밝혔다.

크래프트는 2019년부터 하나생명 변액보험 시리즈에 인공지능 모델을 제공해왔다. 크래프트의 AI 기술이 적용된 상품은 '하나생명 ETF 투자의 정석 변액보험 시리즈' 산하 'AI글로벌주식형', 'AI글로벌주식혼합60형', 그리고 'AI글로벌 주식혼합70형'이다.

여기에 이번 달 새롭게 추가된 3종의 상품을 포함하면, 총 6종의 펀드가 크래프트의 AI 기술을 활용하게 되는 것이다.

최근 금융 시장의 변화 주기가 점점 빨라짐에 따라 전통적인 자산배분 방식으로 시장의 위험에 대처하기가 어려워지고 있다.

새롭게 출시되는 하나생명 변액보험 AI시리즈 3종은 방대한 금융시장 데이터들을 학습해 사람이 감지하기 힘든 투자 국면 변화 패턴을 신속하게 포착함으로써 꾸준하고 안정적인 포트폴리오 수익률을 달성하는 것을 목적으로 설계됐다.

이번에 신규 출시되는 각각의 변액보험 상품은 AI의 예측력과 위기관리 능력을 다양한 측면에서 적용하고 있다.

우선, ‘AI미국주식형’은 크래프트의 미국 주식시장 하락 위험 예측 모델을 기반으로 미국 주식과 현금성 자산의 비중을 조절한다.

2008년 금융위기, 2020년 코로나19 위기와 같은 극심한 변동성을 동반한 급락장을 예측하고 이를 대비하는 모델이다.

두번째, ‘AI미국채권형’은 채권시장의 듀레이션 리스크, 신용 리스크 예측 모델을 활용하여 채권 가격 변동성이 높아지는 시장 상황에도 안정적인 채권 수익률을 달성하기 위해 설계된 모델이다.

마지막으로 ‘AI글로벌All Weather형’은 AI 모델을 활용해 거시 시장 변화에 따라 주식, 채권, 원자재 자산군별 위험 비중을 탄력적으로 조절함으로써 전통적인 자산배분 모델의 한계를 보완하는 모델이다. 시장에 영향을 미치는 정보량 자체가 증가하는 현 시장상황에서 과거와는 다른 투자 접근법이 필요하고, AI 모델을 활용한 광범위한 데이터 분석과 이를 통한 예측력의 향상은 적극적인 투자 위험 관리를 가능하게 한다.

이번에 출시한 AI시리즈에 대해, 하나생명 이기택 부장은 “AI모델의 적용범위를 주식시장에서 채권시장까지 확대했다"라며 "이를 통해, AI기반의 자산 포트폴리오 서비스를 제공하게 되었다는 점에서 의미있는 진전"이라고 평가했다.

한편 2022년에 소프트뱅크 그룹으로부터 1,700억 원의 투자를 유치한 크래프트 테크놀로지스는 2016년 설립 이후 독창적인 AI 투자 솔루션 노하우를 바탕으로 국내외 글로벌 금융 기관들에게 인공지능 투자 솔루션을 제공해왔다.

크래프트는 2019년 부터 뉴욕 증권거래소에 인공지능 ETF (Exchange Traded Fund, 상장 지수 펀드)들 상장해 왔고, 25곳이 넘는 국내외 금융기관들에 크래프트의 AI 모델을 공급하고 있다.

[e-mail] 김경아 기자