한투 연금펀드 5.3조로 성장···비결은 LTCMA·RA 등 다양한 시도

[파이낸셜뉴스] 한국투자신탁운용 연금 펀드 규모가 7년여 만에 4.5배 가까이 성장하며 5조원을 훌쩍 넘겼다. 국내 자산운용업계에서 처음 장기자본시장가정(LTCMA)을 설계·적용하는 등 갖은 시도를 한 결과로 풀이된다.

이범준 한투운용 연금마케팅부장은 6일 서울 웨스틴 조선호텔에서 퇴직연금 사업자들을 대상으로 열린 ‘2024년 하반기 퇴직연금 세미나’ 첫 세션에서 이 같이 설명했다.

구체적으로 지난 2017년 1조2000억원이었던 연금펀드 금액은 지난 10월말 기준 5조3000억원까지 늘었다. 7년이 안 된 시점에 4.4배가량 늘어난 셈이다.

한투운용은 ‘한국투자TDF·TIF알아서’를 비롯해 ‘TDF·TIF알아서ETF포커스’, ‘OCIO알아서’, ‘MySuper알아서’ 등을 운용하고 있다.

특히 한투운용은 LTCMA를 펀드 운용 핵심 전략으로 채택하고 있다. 지난해 국내 자산운용사 중 최초로 발표했다. LTCMA는 40년 이상의 경제 지표를 토대로 자산군별 기대수익률, 변동성, 상관관계 등을 분석해 포트폴리오 최적화에 필요한 매개변수를 도출하는 프로세스다.

올해부터는 포트폴리오에 ‘금’을 추가해 자산배분 전략에 ‘골든 그로스(Golden Growth)’ 유니버스를 활용하고 있다.

다음 세션에선 강성수 한투운용 솔루션담당 상무가 퇴직연금 로보어드바이저(RA) ‘KimRobo’를 소개했다. 해당 서비스는 현재 출시 준비 중으로 투자 성향과 목적에 따라 알고리즘을 적용해 포트폴리오를 자동 조정하는 자산 관리 솔루션이다. LTCMA에 기반해 장기적으로 위험 대비 우수한 수익 창출을 목표로 한다.

강 상무는 “연금투자에 최적화된 솔루션으로 ‘연금다운 로보어드바이저’를 표방한다”고 짚었다.

지난해 7월 기획재정부 주도로 퇴직연금 적립금에 대한 투자일임 로보어드바이저 서비스 규제 샌드박스가 추진되면서 개인형퇴직연금(IRP)을 대상으로 로보어드바이저 일임 상품 판매가 가능해졌다. 이에 한투운용은 한국투자증권 등 퇴직연금 사업자와의 제휴를 통해 이 서비스를 제공할 예정이다.

오원석 한투운용 연금담당 상무는 “앞으로도 퇴직연금 자산 운용에 특화된 상품을 지속 선보일 것”이라고 말했다.

[e-mail] 김태일 기자