스트레스완충자본 규제 내년 하반기로 연기..금융권 실물경제 지원 역량 강화

[파이낸셜뉴스] 금융당국이 금융안정과 국내기업 등 실물경제 지원에 충실히 활용될 수 있도록 금융권의 건전성·유동성 규제 조치를 완화한다. 올해 연말 도입 예정이었던 스트레스완충자본 규제를 내년 하반기 이후로 연기하고 비거래적 성격의 외환포지션의 환율변동 등에 따른 시장리스크는 위험가중자산 산출에서 제외한다.

금융위원회와 금융감독원은 최근 대내외 불확실성에 따른 시장 변동성 확대 가능성에 대비해 이같은 내용의 '금융안정 및 국내기업 등 실물경제 지원 역량 강화를 위한 선제적 조치'를 발표했다고 19일 밝혔다.

먼저 은행권에 대한 스트레스 완충자본 규제의 도입을 내년 하반기 이후로 연기한다. 내년 상반기 중에 도입 시기와 방법을 재검토해 단계적으로 도입할 방침이다.

스트레스 완충자본은 은행권이 위기 상황에서 정상적인 기능을 유지하기 위해 필요한 자본이다. 금융당국은 올해 연말부터 스트레스 테스트(위기상황 분석) 결과와 보통주자본비율 하락 수준에 따라 기존 최저자본 규제 비율에 더해 최대 2.5%포인트까지 추가자본 적립의무를 부과하는 규제를 도입할 예정이었다. 17개 국내은행과 8개 은행지주회사가 대상이다. 금융당국은 내년 상반기 중 도입 시기·방법을 재검토해 단계적으로 도입할 방침이다.

은행권의 외환포지션 중 해외법인에 대한 출자금과 같은 비거래적 성격의 외환포지션(구조적 외환포지션)의 경우 환율변동 등에 따른 시장리스크를 위험가중자산 산출에서 제외할 계획이다. 은행권에서는 장기적으로 달러 이탈이 가속화하면 LCR(유동성커버리지비율)이나 외화 LCR 관리 부담이 커질 수 있다고 우려하고 있다. 이에 단기적인 환율변동 리스크를 관리할 필요성이 낮은 비거래적 성격의 외환포지션에 대한 규제를 완화했다.

또한 보험사의 증권시장 안정펀드 잔여매입약정금액(미사용금액)에 대한 보험사의 지급여력비율(K-ICS) 위험액 반영 수준도 절반으로 하향하기로 했다.

현재 증권시장 안정펀드 조성액 중 보험사의 매입약정금액은 약 1조5000억원 수준이다. 앞서 보험사의 채권시장 안정펀드 잔여매입약정금액에 대해서는 위험액 반영 수준의 절반으로 하향한 바 있다.

금융업권의 실물경제 지원 역량 강화를 위해 국내 기업에 대한 대출·투자 관련 부담 완화 조치도 마련했다.

먼저 벤처시장 유동성 위기 해소를 위해 현재 일괄적으로 위험가중치 400%가 적용되고 있는 벤처기업 등에 투자하는 신기사펀드·벤처펀드 등 투자조합 등에 대해 실제 투자된 자산에 적용되는 위험가중치를 적용하기로 했다. 현재 자본시장법 이외 법률에 따라 설립되는 펀드는 펀드 전체를 주식으로 취급해 높은 위험가중치(400%) 적용하고 있다.

또한 국내 기업이 해외 외부신용평가기관에서 평가받은 평가 등급을 위험가중치 산정에 활용할 수 있도록 허용할 계획이다. 현재는 국내 외부신용평가기관(ECAI)의 신용평가등급이 없는 국내기업에 대해서는 ‘무등급’이 적용돼 해당기업 대출·채권에 높은 위험가중치가 적용되고 있다.

비금융 지주회사에 대해서는 주요 수익원·재무적 특성·자회사의 업종 등 실질을 고려해 위험가중치를 적용하도록 할 예정이다.

비금융 일반지주회사가 한국표준산업분류상 ‘기타 금융업’임에 따라 금융회사의 시장위험가중자산 산정시 비금융 지주회사의 채권에 높은 위험가중치를 산정 비율을 적용해야 하는 점을 개선한 것이다.

금융당국은 이날 발표한 조치를 즉시 시행하되 기준 마련 및 개정이 필요한 사항은 내년 1·4분기까지 완료할 계획이다.

금융당국은 "이번 조치를 통해 확충된 금융회사들의 재무 여력이 금융안정과 국내기업 등 실물경제 지원에 충실히 활용될 수 있도록 지속적으로 모니터링 해나갈 계획"이라며 "향후 시장상황을 봐가며 필요시 추가적인 대책도 검토할 예정"이라고 말했다.

[e-mail] 서혜진 기자