지급결제정보시스템 구축으로 모니터링 고도화 나선다

한국은행이 최적의 IT기술을 적용한 지급결제정보시스템을 구축해 모니터링 시스템을 고도화한다는 방침이다.

26일 한국은행은 '2018년도 지급결제보고서'를 통해 "현행 모니터링시스템은 대용량의 별도 데이터저장소를 갖추지 않아 다양한 모니터링 지표를 산출하거나 리스크 분석업무를 수행하는 데 다소 미흡한 측면이 있다"면서 "차세대 한은금융망 구축 시 최적의 IT 기술을 적용한 지급결제정보시스템을 구축하여 현행 모니터링시스템을 고도화할 계획"이라고 밝혔다.

이를 통해 실시간 모니터링 지표를 대폭 확충하고 통계작성 및 리스크 분석기능을 강화하는 한편 유동성 스트레스 테스트 모형을 추가하겠다는 방침이다.

향후 지급결제정보시스템을 통해 참가기관 간 금융거래 및 자금흐름 등 광범위한 기초자료를 기반으로 다양한 잠재리스크 탐지 및 분석이 가능할 것으로 기대되고 있다.

특히 차세대 한은금융망에서는 BCBS-CPMI에서 제시한 일중유동성 모니터링 지표를 포함해 참가기관의 결제유동성을 실시간으로 파악할 수 있는 지표를 대폭 확충할 예정이다.

구체적으로는 한은금융망 참가기관의 일중유동성 이용액 및 소진율, 가용일중유동성 및 소진율, 순이체금액, 순이체한도 소진율 등을 실시간으로 모니터링함으로써 참가기관이 직면할 수 있는 유동성리스크에 효과적으로 대처할 수 있도록 지원한다.

더불어 지급결제정보시스템에서는 대용량의 DW를 기반으로 자금이체내역 등 고빈도자료의 추출·가공이 가능해짐에 따라 결제리스크에 대한 다각적이고 심도 있는 분석이 가능해질 것으로 기대된다.

또한 각종 통계의 장기 시계열을 사용자가 원하는 기간 및 주기로 조회할 수 있도록 개편함으로써 결제 동향 및 리스크 분석 등에 활용할 수 있는 기초자료의 저변을 확대할 예정이다.

한편 참가기관 파산 등 유사시 대비를 위해 지급결제정보시스템에 유동성 스트레스 테스트를 실시할 수 있는 모형을 구축·탑재함으로써 참가기관 결제유동성의 잠재리스크를 심도있게 분석한다는 방침이다.

[e-mail] 박지영 기자