"금융시스템 리스크 선제 대응"...금감원, '거시건전성 감독분석 체계' 확립

[파이낸셜뉴스 최경식 기자]
금융감독원은 선제적으로 금융 시스템 위협 요인을 식별할 수 있는 '2차 효과 거시건전성 감독 스트레스 테스트 모형(STARS-II)'과 '금융산업 조기경보 모형(K-SEEK)'을 개발했다고 18일 밝혔다.

금감원은 기존 금융권역별 미시감독 체계 아래에서는 '비은행 금융중개' 등 감독 사각지대가 발생할 수 있어, 금융업 전반의 안정성 확보를 위해서는 거시건전성 감독 차원의 접근이 긴요했다고 설명했다. 금감원은 올해 초 개발한 빅데이터 기반의 'GDP 성장률 예측 모형(K-SuperCast)'과 더불어 STARS-II와 K-SEEK을 구축함으로써 '거시건전성 감독 분석 체계(KOMPAS)'를 갖추게 됐다고 설명했다.

금감원은 기존 모형의 경우 위기 상황에 따른 예상 시나리오에 따라 금융권역별 보유 자본이 위기에 따른 충격을 흡수할 수 있는지를 평가했다. 하지만 이번에 개발한 STARS-II는 위기 확산 과정을 반영한 2차 효과 스트레스 테스트 모형이다. 기존 시나리오에서 반영하지 못했던 위기 확산 과정을 반영하겠다는 것이다.

이 모델을 활용할 경우 위기 확산에 따른 금융업권간 부실 전염, 다중채무자에 의한 부도 전염, 금융 부문-실물경제 피드백 효과 등이 모형 등에 반영된다. K-SEEK은 최신식 머신러닝 기법을 적용해 부실판정 기준을 자본비율 변동 등으로 정교화했다.

금감원 관계자는 "글로벌 수준의 거시건전성 감독 수단을 마련함에 따라 국내 금융산업의 잠재적 위협 요인을 조기에 식별하고, 이에 선제적으로 대응할 수 있게 됐다"면서 "금융 시스템 전반의 안정성 확보를 통해 금융이 자금중개 본연의 기능을 제대로 발휘함으로써 우리 경제의 포용 성장을 위한 초석을 마련했다"고 밝혔다.

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