'손실폭탄'DLS 불완전판매 조사, 금융권 전체로 확대

우리은행, 獨국채 10년물 상품..6월부터 원금손실 구간에 진입
만기 시점엔 원금 80% 날릴 판
하나은행, 美국채 5년물·英 CMS 다음달 일부 만기… 손실 불가피
상황 심각성 인지한 금융당국, 증권사·자산운용사 등으로도 조사범위 넓히고 현장조사 검토
소송으로 번질 가능성도 높아

미국·독일·영국 금리에 연계된 파생결합증권(DLS)의 수천억원대 손실이 우려되는 가운데 금융당국이 전 금융권을 대상으로 불완전판매 조사에 나섰다. 당초 당국은 DLS 민원이 제기된 KEB하나은행과 우리은행을 위주로 조사할 예정이었지만 사태의 심각성을 우려해 금융권 전체를 확대조사하기로 했다. 아직까지 두 은행은 불완전 판매가 아니라는 입장이지만, 행내 테스크포스(TF)를 꾸리는 등 당국의 판단을 예의주시하고 있다.

14일 금융권에 따르면 당국은 전 금융권을 대상으로 현재 논란이 되는 상품에 대한 불완전판매 여부를 조사중이다. 금감원 관계자는 "전 은행권이 판매한 금리 관련 파생상품을 파악하고 있다"면서 "자료조사로 실태파악을 한 뒤 검사 필요성이 제기되면 방법·시기 등을 검토해 현장조사 여부를 검토할 것이다.

결론이 나오기까지는 꽤 시일이 소요될 수 있다"고 말했다.

향후 증권사와 자산운용사 등 자본시장 분야로도 조사범위를 확대할 예정인 것으로 알려졌다. 시중은행 중 우리은행과 하나은행을 대상으로 불완전판매 민원도 제기됐다. KB국민은행과 IBK기업은행은 올초부터 이 상품 판매를 중지했고, NH농협은행도 이 상품을 판매하지 않았다.

다음달부터 일부 상품 만기가 도래하는 만큼 우리·하나 은행은 TF를 꾸리거나 매일 금리 변동 여부를 체크하는 등 대응책 마련에 분주하다.

우리은행의 경우 독일 국채 10년물의 금리를 기초자산으로 해서 만든 DLS에 투자한 상품이 문제가 됐다. 사모 형태인 해당 상품은 만기일에 금리가 -0.2% 아래로 떨어지면 원금손실이 발생한다. -0.5% 이하로 떨어지면 원금의 60%, -0.7% 아래면 원금 전액을 잃는다.

우리은행은 만기가 4~6개월로 짧은 이 상품을 지난 3~5월 1250억원 어치를 판매한 것으로 알려졌다. 상품이 판매될 당시 독일 국채 10년물 금리는 기준치를 상회했지만 하락세였고, 금리가 원금 손실 구간에 접어든 건 6월부터로 파악됐다. 해당 상품은 연내 만기가 도래하는데, 현 수준에서 만기가 돌아오면 원금의 80% 가량을 잃게될 것으로 추정된다. 당장 다음달에만 1000억여원 가량의 상품 만기를 앞둔 것으로 알려졌다.

이에 영업지원 TF를 꾸리고 상품이 판매된 영업점에서 고객 응대에 나섰다. 불완전판매 관련 소송도 대비중이다. 우리은행 관계자는 "자체 조사를 통해 판매 절차에 문제가 없는 것으로 확인됐다"고 말했다.

하나은행은 미국 국채 5년물 금리와 영국 CMS(파운드화 이자율 스와프) 금리가 일정 수준 이상이면 조기상환되거나 만기상환되는 DLS에 투자하는 펀드(사모형태 판매)가 문제로 떠올랐다. 현재 잔액은 3900억원 가량으로, 이 중 일부는 다음달 만기다. 다만 그 만기 금액이 수십억원 수준이라 당장은 큰 손실이 나지 않을 것으로 보고 있다. 다만 변동성에 대비해 사후관리지원반을 꾸려 실시간 모니터링 중이다. 하나은행 관계자는 "아직 손실여부가 가시화되지 않아 실시간 변동 여부를 체크하고 있다"고 했다.

한편, 이번 상품과 관련해 은행을 상대로 소송을 준비 중인 법무법인 한누리는 하나·우리은행의 상품 판매가 불완전판매일 가능성이 높다고 지적했다. 한누리측은 △독일, 영국 등 해외금리의 하락세가 뚜렷한 상황에도 상품판매 강행 △ 수익과 손실 간의 불균형이 극심한 수익구조 △복잡한 손실구조에 대한 설명 없이 상품을 판매 △적합성의 원칙과 설명의무 및 투자자보호의무 등의 위반 등을 불완전판매 이유로 꼽았다.

한누리측은 "최근 독일, 영국 등 해외 금리가 계속 하락하면서 이들 상품들은 만기에 50~ 90%의 원금손실이 불가피한 상황"이라며 "해당 상품들의 판매 단계에서 불완전판매의 소지가 매우 크다"고 했다.

[e-mail] 윤지영 기자