금감원, DLF 불완전판매 정황 확인…분쟁조정 벌써 150건

금감원, 이른 시일 내 분조위 개최
연말까지 만기되는 DLF...1700억원 규모 달해
獨·英 국채 금리 반등하며 손실 줄어

[파이낸셜뉴스]
해외금리 연계 파생상품펀드(DLF) 대규모 손실사태와 관련, 현장 검사를 진행 중인 금융감독원이 불완전판매를 일부 확인한 것으로 드러났다. 이에 따라 금감원은 추석연휴 휴지기를 거쳐 DLF 판매사인 은행·증권사 검사를 재개하고, 최대한 이른 시일 내에 분쟁조정위원회를 개최하기로 했다. 금감원 분조위 분쟁조정신청은 지금까지 150건이 접수됐다.

16일 금융당국과 관련업계에 따르면 금감원은 해외금리 연계 DLF 불완전판매를 일부 확인하고 오는 19일부터 만기가 도래하는 상품 등을 대상으로 최대한 이른 시일 내 분조위를 개최키로 했다.

■"향후 제도개선까지 염두"
우선 9월 만기가 도래하는 DLF는 독일 국채 10년물이 기초자산인 우리은행 상품 360억원, 하나은행이 판매한 영국 이자율스와프(CMS) 금리 기초자산 DLF 10억원 규모다.

금감원 관계자는 "은행이 DLF를 판매할 때 불완전판매가 있었는지 면담 등을 통해 파악하고 있다"며 "일부 불완전판매가 확인되는 사례가 나오고 있다"고 밝혔다.

이에 따라 금감원은 추석 연휴 휴지기를 거친 후 은행·증권사 추가 검사에 나선다. 은성수 금융위원장이 DLF와 관련, "소비자 보호에 미흡한 점이 있다면 판매규제 강화 등 필요한 제도개선을 해나가겠다"고 밝힌 만큼 금감원도 향후 제도개선까지 염두에 두고 검사를 진행하고 있다.

또 다른 금감원 관계자는 "DLF 관련 은행에서 파는 게 적정하냐는 문제 제기가 있었고 제도적 문제, 판매 점포, 은행 내부통제, 정책상 문제 등 구분을 둬야 한다"며 "다양한 문제를 사례별로 살펴봐야 해서 시간이 걸릴 수밖에 없다"고 밝혔다. 금감원은 최대한 빨리 분조위를 개최할 계획이지만, 불완전판매 관련 검사가 사안별로 진행되고 법률적 검토도 동반돼야 하는 만큼 검사 시점부터 수개월 정도 시일이 걸릴 수밖에 없다는 설명이다.

■해외금리 요동…희비 교차
이달부터 은행들의 판매상품 만기가 차례로 도래하며 그동안 우려했던 손실액이 조금씩 구체화된다. 이달 만기가 되는 우리은행 DLF 규모는 360억원, 다음달은 303억원, 11월은 559억원이다. 우리은행의 DLF는 독일 국채 10년물 금리를 기초자산으로 하는데, 대체로 금리가 -0.2%대 전후에 녹인배리어(손실가능 구간)가 위치해 이보다 금리가 더 떨어지면 손실이 나게 된다.그동안 독일 국채 금리는 계속 하락, 한 때 100% 원금손실 구간인 -0.7%까지 떨어졌다.

그러나 최근 독일 국채 금리가 다시 반등하면서 예상 손실규모가 다소 완화되고 있다. 독일 금리는 현재 -0.45% 정도다. 이같은 금리 수준으로 상품들이 만기를 맞게 되면, 손실률은 약 40%다. 이달 만기되는 우리은행 DLF 손실액은 144억원, 다음달은 121억원, 11월은 223억원이 된다.

하나은행이 판매한 DLF도 오는 25일부터 연말까지 약 465억원의 만기가 도래한다. 하나은행 DLF는영국·미국 이자율스와프(CMS) 금리와 연계된 DLS에 투자한 상품이다. 영국 금리는 지난달 0.36%로 전저점을 찍은 뒤 상승세를 나타내 현재 0.76%를 기록하고 있다.

현재 금리를 적용하면 0.5~0.6% 대에서 녹인배리어가 위치해 있는 하나은행의 DLF는 원금 손실이 발생하지 않게 된다. 우리은행의 경우도 영국 금리와 연계된 상품을 약 2600억원 판매했는데, 현재 금리를 적용하면 대부분 원금 손실이 발생하지 않는 것으로 알려졌다.

금융권 관계자는 "최근 미국과 중국 무역분쟁 완화 움직임과 미국 소비판매 등의 지표 호조로 연방준비제도의 적극적인 금리인하 가능성이 낮아지면서 국제금융시장의 분위기가 다소 반전되는 모습"이라며 "그러나 글로벌 경기 변동성이 워낙 큰 만큼 실제 상품들의 만기 때까지 예의주시해야 할 상황"이라고 말했다.

[e-mail] 임광복 최경식 기자