로보어드바이저 전략 펀드, 변동장 방어력 ‘탁월’

쿼터백운용 자문 ‘키움쿼터백글로벌EMP로보어드바이저 펀드’ 성과 눈길 

국내외 주식형 펀드들이 변동성 여파로 고전하는 가운데 로보어드바이저 전략 펀드가 견조한 방어력을 보여 눈길을 끌고 있다.

27일 펀드닥터에 따르면 국내주식형 펀드 중 평가대상 3701개 펀드의 수익률은 연초 이후 -11.13%를 기록했다. 4652개 해외주식형 펀드의 수익률은 -6.19%였다.

올해 들어 미국을 제외한 글로벌 증시의 성적이 대부분 저조하고, 중국을 비롯한 신흥국 주식의 하락 폭이 컸기 때문이다. 한국 증시도 선진국 대비 조정폭이 두드러졌다.

하지만 쿼터백자산운용이 자문하고 키움투자자산운용이 운용하는 ‘키움쿼터백글로벌EMP로보어드바이저 펀드’는 안정적 성과를 보여주고 있다. 2년 전 국내 최초 로보어드바이저 공모펀드로 출시됐던 펀드다. 이 펀드는 연초 이후 0.08%, 최근 1년 성과는 6.18%로 집계됐다. 같은 기간 국내외 펀드의 성과와 비교해 돋보이는 성적표다.

자문을 맡은 쿼터백자산운용은 글로벌상장지수펀드(ETF)를 통해 주식·채권·원자재 등 자산에 분산투자하는 로보어드바이저 전문 운용사다.

인간의 감정적인 판단과 투자 실수를 최대한 배제한 채 데이터 분석을 통해 투자규칙을 수립하고, 이를 토대로 자산배분 전략을 실시한다.

쿼터백운용 관계자는 “한 국가에 집중 투자하지 않고, 글로벌 시장에 분산투자한다”며 “쿼터백이 보유한 투자 알고리즘에서 분석된 시장 시그널의 적중률이 높았기 때문”이라고 설명했다.

지난 2월 이후 시장 상황에 대해 변동성이 커지고 위험자산의 비중을 줄이는 신호가 발생했는데 특히 5~7월은 이머징마켓의 주식을 전량 편출하라는 신호가 나왔다는 것이다.

[e-mail] 김경아 기자