변동장에 안정적 성과… AI에 자산관리 맡겨볼까

알고리즘 활용한 포트폴리오 제공
RA펀드 연초이후 평균수익 3.4%
평균수익률 0.3% 국내주식형 압도

코로나19 확산으로 증시 변동성이 커진 상황에서 인공지능(AI) 알고리즘을 기반으로 자산을 관리하는 로보어드바이저(RA) 펀드가 안정적인 성과를 내고 있다.

24일 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 연초 이후 이달 21일까지 국내 12개 로보어드바이저펀드의 수익률은 3.44%로 국내주식형 펀드(0.35%) 성적을 크게 웃돌았다.

가장 우수한 수익률을 낸 펀드는 NH-아문디자산운용의 'NH-Amundi디셈버글로벌로보어드바이저증권자투자신탁(UH)[채권혼합-재간접형]ClassCi'로 연초 이후 5.53% 수익을 냈다. 이 펀드는 국내 1세대 로보어드바이저 자문사인 디셈버앤컴퍼니의 엔진을 활용해 해외 채권과 상장지수펀드(ETF)로 포트폴리오를 구성했다.

브이아이자산운용(옛 하이자산운용)의 '브이아이ROKI1글로벌로보어드바이저증권투자신탁H[혼합-재간접형]C-F'(5.32%), 키움투자자산운용의 '키움쿼터백글로벌EMP로보어드바이저증권투자신탁[주식-재간접형]C-W'(5.04%)도 같은 기간 5%대의 수익률을 기록했다.

대신자산운용이 내놓은 '대신로보어드바이저자산배분성과보수증권자투자신탁 1[혼합-재간접형]ClassC-e'의 연초 이후 수익률은 1.28%다.

로보어드바이저펀드는 지금과 같은 변동장세에서 안정적이고 꾸준한 수익을 내려는 투자자에게 적합하다는 분석이다. 박혜정 NH-아문디자산운용 매니저는 "변동성이 강한 시장에서 특정 지역이나 자산군에 집중 투자해서는 안정적이고 지속적인 성과를 기대하기 어렵다"며 "로보어드바이저는 자동화된 알고리즘으로 글로벌 시장 데이터를 매일 분석해 투자목적과 시장상황에 최적화된 포트폴리오를 제안한다"고 설명했다. 이어 "고액자산가나 전문투자자가 아니더라도 소액으로도 글로벌 자산배분을 할 수 있는 대중화된 자산배분 수단"이라고 덧붙였다.

운용사들도 추가로 상품을 선보이고 있다. 신한BNP파리바자산운용은 지난달 28일 신한AI와 손잡고 '신한BNPPSHAI네오(NEO)자산배분증권투자신탁(H)[주식혼합-재간접형]'을 출시했다. 이 펀드는 국내외 주식과 채권, 금 관련 ETF에 자산을 배분해 수익을 낸다.

운용기간이 짧아 수익률을 평가하긴 이르다.

로보어드바이저펀드는 선택의 폭이 좁은 만큼 꼼꼼한 탐색이 필수다.

금융투자업계 관계자는 "자체 개발 인공지능 플랫폼 및 엔진을 보유하고 있는지, 데이터 검증에 대한 엄격한 방법론을 적용하고 있는지 등 펀드 알고리즘 자체 및 해당 운용사에 대한 확인이 필요하다"고 조언했다.