크레디트스위스, 아케고스 사태로 5조2500억 손실 [해외주식 인싸이트]

크레디트스위스(CS)가 아케고스 마진콜 사태로 총 44억 스위스프랑(약 5조2578억원) 손실을 입은 것으로 알려졌다. 이 여파로 관련 임원급이 사퇴하고 배당금을 축소할 계획이다.

6일 CNBC에 따르면 크레디트스위스는 아케고스 마진콜 사태로 총 44억 스위스프랑의 손실을 입었다며 1·4분기 9억 스위스프랑(약 1조751억원)의 세전손실을 반영하겠다고 밝혔다.

또한 이번 사태의 책임을 지고 리스크 관리 최고책임자(CRO) 라라 워너와 투자은행(IB) 대표 브라이언 친이 사퇴할 방침이라고 전했다.

토마스 갓스타인 크레디트스위스 최고경영자(CEO)는 "미국 헤지펀드 실패와 관련해 프라임 서비스 사업에서 상당한 손실을 본 것은 받아들이기 어려운 수준"이라고 말했다.

크레디트스위스는 아케고스캐피털 사건 관련 가장 큰 손실을 입은 은행으로 꼽힌다. 크레디트스위스가 밝힌 손실 규모는 외신들이 애널리스트들을 인용해 추정한 손실 규모(최대 40억달러)를 웃돈다.

크레디트스위스는 지난 2월 영국 금융회사 그린실 캐피털 투자와 관련해서도 대규모 손실을 입은 것으로 알려졌다.

아케고스캐피털은 한국계 미국인 헤지펀드 매니저 빌 황이 운용하는 패밀리 오피스다.

빌 황은 총수익스와프(TRS)와 차액결제거래(CFD) 등 파생상품을 이용해 대규모 레버리지(차입)를 일으켜 실제 100억달러 정도 자산으로 500억달러가 넘는 투자를 진행했다.

아케고스는 지난달 26일 포트폴리오에 담긴 주식 가격이 하락함에 따라 아케고스와 스와프 계약을 맺은 증권사들로부터 추가 증거금 요구(마진콜)를 받았지만 이를 감당할 여력이 되지 않아 결국 총 34조원에 달하는 대규모 블록딜이 발생했다.

빌 황에게 자금을 빌려준 은행들도 대규모 손실을 입었다.

JP모건체이스에 따르면 아케고스캐피털 관련 은행의 손실 규모가 최대 100억달러에 이를 것으로 예상된다.

앞서 일본 최대 증권사 노무라가 아케고스 관련 20억달러 가량 손실이 예상된다고 밝힌 바 있다.

[e-mail] 서혜진 기자