'AI로 부실채권 수익률 예측' 논문 화제

이현수.fnDB

최근 부실채권(NPL)에 대한 우려가 커지고 있는 가운데 인공지능(AI)을 활용해 NPL 가격과 수익률을 예측하는 논문이 발표되어 눈길을 끈다.

이현수 케이클라비스㈜ 사장( 사진)은 21일 연세 대학교 투자정보 공학 박사 학위 논문으로 '인공지능을 활용한 한국 NPL시장의 수익률 예측에 관한 연구'를 발간했다고 밝혔다. 현재까지의 부실채권의 가격 결정은 감정평가 법인의 평가, 유동화 회사의 탐문조사, 최근 경매 낙찰가 사례 등을 참고해 유동화 회사가 임의적으로 평가해 가격을 결정하고 입찰에 참여중이다.

이 사장은 "최적의 균형된 가격 결정을 할 수 있는 방법에 대해 고민을 하던 중 AI로 가격을 결정을 할 수 있는 시스템을 연구하게 됐다"며 "과거 4년간의 NPL 실테이타 중 랜덤으로 2291개를 활용, 종속변수 2개와 독립변수 11개를 선정하고 내생 변수,외생 변수를 분류했다"고 말했다.

이 사장은 인공지능 분석 방법으로 △판별분석 △의사결정나무트리 △로지스틱 회귀분석 △유전자 알고리즘 △인공 신경망을 활용해 각 변수가 가격결정에 미치는 영향도를 분석했다.

이번 논문은 전통적인 가격 예측 방법에서 인공지능이 가격을 예측 해 줌으로써 최적의 균형된 가격 결정과 원활한 유동화로 안정된 시장 형성에 기여 할 수 있는 토대를 마련했다는 평가다.

이 사장은 "부실채권의 안정적인 유동화는 시중은행의 부실을 막아주고 원활한 유동성 확보는 경기전환의 순기능 역할을 한다"면서 "연합자산관리(유암코),대신에프엔아이,자산운용사의 유동화 법인들이 부실채권 유동화 업무 역할을 하고 있다"고 말했다. 이어 "체계적이고 과학적인 인공지능(AI) 가격 결정 시스템으로 향후 부실채권 가격 결정에 도입된다면 침체된 경기의 활성화로 국가 경제에 큰 이바지를 할 수 있을 것으로 기대된다"고 덧붙였다.

이 사장은 서울신용평가정보, 드림기술투자(CRC,산업발전법의 구조조정 전문회사),코레이트자산운용(전 마이에셋 자산운용) 대표 등을 역임했다.

[e-mail] 김경아 기자