자본적정성 비율 40%p 하락
금리인상과 주식가치 하락 등으로 지난해 6개 금융복합기업집단(삼성·한화·미래에셋·교보·현대차·DB)의 자본적정성이 모두 악화된 것으로 나타났다.
14일 금융감독원에 따르면 지난해 12월 말 기준 6개 금융복합기업집단의 자본적정성 비율은 186.5%로 전년 말(226.4) 대비 39.9%포인트 하락했다. 이번부터 통합필요자본에 '위험가산자본'이 반영되면서 하락폭이 더 커졌다.
위험가산자본 반영 전 자본적정성 비율은 194.2%로 전년 말 대비 32.2%포인트 떨어졌다.
이처럼 기초체력이 약해진 이유는 자기자본이 감소하는 동시에 필요자본이 증가했기 때문이다.
지난해 12월 말 기준 이들 6개 금융복합기업집단의 자기자본은 133조4000억원으로 1년 전보다 16조7000억원 줄었다. 금리인상 및 주식가치 하락 등으로 주요 보험·금융투자회사의 매도가능증권 평가이익이 감소하면서 통합자기자본이 줄어든 영향이다.
반면 같은 기간 필요자본은 58조9000억원에서 62조6000억원으로 3조7000억원 증가했다. 추가위험평가에 따른 위험가산자본 25조원이 포함된 수치다.
금리위험액 확대 등으로 통합필요자본이 증가하면서 필요자본도 늘어났다.
그룹별로 살펴보면 삼성의 자본적정성 비율이 230.0%로 가장 높았다. 이어 교보(174.5%), DB(165.9%), 현대차(162.6%), 한화(148.8%), 미래에셋(146.8%) 순이었다.
자본적정성 비율 하락폭이 가장 큰 곳은 교보로 전년 말 대비 83.7%포인트 하락했다. 이어 삼성(51.8%포인트), 한화(34.1%포인트), DB(33.2%포인트), 현대차(13.2%포인트), 미래에셋(7.7%포인트) 순으로 하락폭이 컸다.
자본적정성 비율은 재무 건전성을 확보하기 위한 기준이다. 자본 중복 이용을 고려한 손실흡수능력(통합자기자본)이 집단 수준의 추가적인 위험을 고려한 최소 자본기준(통합필요자본) 이상으로 유지돼야 한다.
'금융복합기업집단의 감독에 관한 법률(금융복합기업집단법)'에 따르면 자본적정성 비율이 100% 미만인 경우에 금융당국에 재무건전성 개선을 위한 경영개선계획을 제출해야 한다.
금감원은 "지난해 말 현재 6개 금융복합기업집단의 자본적정성 비율은 규제비율(100%)을 상회하는 등 안정적인 수준을 유지하고 있다"고 평가했다.
다만 "금리상승 등으로 자본적정성 비율이 전년 대비 하락한 것으로 나타나 향후 금융시장 변동성 확대 등 잠재위험에 대비할 필요가 있다"고 덧붙였다.
금감원은 "금융복합기업집단별 건전성 상황 및 IFRS17.K-ICS 도입 등에 따른 자본적정성 비율 영향 등을 면밀히 점검하는 한편 목표 자본비율 관리 등 그룹 차원의 리스크 관리 강화를 유도할 계획"이라고 밝혔다.
sjmary@fnnews.com 서혜진 기자
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