지난해 장외파생 거래 2.47京 넘어···달러 강세 영향

전년(2경4548조원)보다 155조원 증가
통화선도 거래금액이 1389조 불어나

국내 금융회사 장외파생상품 거래규모 추이 / 자료=금융감독원 제공

[파이낸셜뉴스] 달러 강세에 따른 통화선도 거래 증가로 인해 지난해 국내 전체 장외파생상품 거래 규모가 더욱 커졌다. 상품별로 보면 이자율이나 주식 대비 통화가 압도적으로 많았다.

21일 금융감독원이 발표한 ‘2023년 금융회사 장외파생상품 거래현황’에 따르면 국내 금융회사가 2023년 거래한 장외파생상품 규모는 총 2경4704조원으로 집계됐다. 전년(2경4548조원) 대비 155조원(0.6%) 증가한 수치다.

앞서 2020년(1경7019조원), 2021년(1경8146조원) 대비로는 각가 45.17%, 36.14% 증가했다.

금감원 관계자는 “달러화 강세에 따른 환헤지 수요 증가로 통화선도 거래금액이 증가했고 전년 대비 국내 금리 변동성 축소에 따른 헤지 수요가 감소하며 이자율스왑 거래금액은 감소한 게 복합 작용한 결과”라고 설명했다.

통화선도는 환리스크 헤지를 위해 미리 약정한 가격으로 미래 시점에 특정 통화를 매매하기로 하는 계약, 이자율스왑은 이자율 리스크 헤지를 위해 주기적으로 명목 원금에 대한 이자를 상호 교환하는 거래를 뜻한다.

실제 지난해 통화선도 거래금액은 1조7144억원으로, 전년 대비 8.8%(1389조원) 증가했다. 이자율스왑 거래금액은 5874억원으로 같은 기간 17.6%(1258조원) 줄어들었다.

상품별로는 통화 관련 거래(1경8374조원·74.4%)가 가장 큰 비중을 차지했다. 전년 대비 7.9%(1348억원) 늘기도 했다. 이자율 관련 거래는 5993억원으로 전년 대비 16.8%(1213조원) 감소했다. 주식 장외파생상품 거래금액은 263조원으로 같은 기간 23.5%(50조원) 늘었다.

금융권역별로는 은행(1경9060조원·77.2%)이 가장 큰 비중을 차지했다. 증권(4106조원·16.6%), 신탁(1104조원·4.5%) 등이 뒤를 이었다.

거래 상대방별로 보면 외국 금융회사(42.0%), 외은지점(23.2%), 국내은행(14.3%) 순이었다. 금감원 관계자는 “거래규모가 가장 큰 통화 및 이자율 관련 거래사 외국은행과 외은 지점을 통해 많이 발생하기 때문”이라고 말했다.

장외파생상품 거래잔액은 지난해 말 기준 1경3291조원 전년 말(1경2210조원) 대비 8.8%(1080조원) 증가했다. 연말 기준 2021년 처음 1경을 넘어선 이후 꾸준히 커지고 있다. 이자율스왑(892조원), 통화선도(168조원)이 전년 대비 각각 늘어난 게 주효했다.

상품별로는 이자율 관련 거래가 64.1%(8518조원)를 차지하며 가장 많았다. 금융권역별로는 은행(1경247조원·77.1%)이 선두였다.

지난해 장외파생상품 중개·주선 거래 규모는 350조2000억원으로 전년 대비 10.9%(42조9000억원) 감소했다.

[e-mail] 김태일 기자